什么是量化對(duì)沖產(chǎn)品，請(qǐng)問(wèn)什么是量化對(duì)沖FOF

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-08-01 09:31:23 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，請(qǐng)問(wèn)什么是量化對(duì)沖FOF

借助統(tǒng)計(jì)學(xué)等數(shù)學(xué)方法進(jìn)行量化，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來(lái)超額收益的多種“大概率”策略；同時(shí)利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行多空操作；以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)。

請(qǐng)問(wèn)什么是量化對(duì)沖FOF

2，什么是華寶興業(yè)量化對(duì)沖

“量化對(duì)沖”是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合

在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高，震蕩較劇烈。整體來(lái)看，華寶興業(yè)量化對(duì)沖在可比的同類產(chǎn)品中凈值最高、最大回撤最小、夏普比率最高以及和滬深300的相關(guān)性最低。追求的是絕對(duì)回報(bào)!

什么是華寶興業(yè)量化對(duì)沖

3，什么是量化對(duì)沖

目前市場(chǎng)內(nèi)的量化投資策略逐步開(kāi)始受到關(guān)注，主要的量化對(duì)沖策略有：1、市場(chǎng)中性策略主要追求的是通過(guò)各類對(duì)沖手段消除投資組合的大部分或全部系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，尋找市場(chǎng)中的相近資產(chǎn)的定價(jià)偏差，利用價(jià)值回歸理性的時(shí)間差，在市場(chǎng)中賺取細(xì)小的差價(jià)來(lái)獲得持續(xù)的收益。2、事件驅(qū)動(dòng)套利策略利用特殊事件造成的對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的錯(cuò)誤定價(jià)，從錯(cuò)誤定價(jià)中謀利。3、相對(duì)價(jià)值策略主要是利用證券資產(chǎn)間相對(duì)的價(jià)值偏差進(jìn)行獲利?？傮w看，量化投資確實(shí)可以在一定程度上規(guī)避市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的獲利，但比較專業(yè)，需要不斷的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。我加過(guò)一個(gè)投資群，里面的群主在這方面還有一定研究的，群號(hào)：74429394，希望能給對(duì)量化投資感興趣的人帶來(lái)幫助。

“量化對(duì)沖”是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合?！傲炕敝附柚y(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實(shí)踐。“對(duì)沖”指通過(guò)管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)變化，獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益。實(shí)際中對(duì)沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對(duì)沖基金。近年來(lái),隨著證券市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出, 投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復(fù)雜程度日益提高,導(dǎo)致證券市場(chǎng)投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應(yīng)的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來(lái)越大,且有加速之勢(shì)。另一方面,量化對(duì)沖投資策略以其中低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益的特性,將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資方向之一。

什么是量化對(duì)沖

4，量化對(duì)沖的簡(jiǎn)介

近年來(lái),隨著證券市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出,投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復(fù)雜程度日益提高,導(dǎo)致證券市場(chǎng)投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應(yīng)的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來(lái)越大,且有加速之勢(shì)。另一方面,量化對(duì)沖投資策略以其中低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益的特性,將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資方向之一。過(guò)去的13年間全球?qū)_基金市場(chǎng)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)、衰退、反彈三個(gè)階段。08年金融危機(jī)前，全球?qū)_基金規(guī)模由2000年的3350億美元上升至1.95萬(wàn)億美元。受金融危機(jī)影響，全球?qū)_基金規(guī)模一度縮減。09年之后，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下對(duì)沖基金規(guī)模又開(kāi)始反彈，截至2013年11月底，全球?qū)_共基金管理著1.99萬(wàn)億美元的資產(chǎn)?！　哪壳皩?duì)沖基金的全球分布來(lái)看，北美地區(qū)(美國(guó)為主)是全球?qū)_基金市場(chǎng)發(fā)展最成熟的地區(qū)，且近年來(lái)占比有所擴(kuò)大，截止2013年11月該地區(qū)對(duì)沖基金規(guī)模占據(jù)全球的67.5%。其次是歐洲地區(qū)，占比達(dá)22.2%；接著是亞太地區(qū)，占比達(dá)7.3%(日本+亞洲非日本)　　常見(jiàn)的量化對(duì)沖策略包括：股票對(duì)沖(Equity Hedge)、事件驅(qū)動(dòng)(Event Driven)、全球宏觀(Macro)、相對(duì)價(jià)值套利(Relative Value)四種，任意一只對(duì)沖基金既可采取其中某一策略也可同時(shí)采取多種投資策略，目前全球使用占比最高的策略是股票對(duì)沖策略，占比達(dá)32.5%　　量化對(duì)沖產(chǎn)品有以下幾方面特點(diǎn)：1、投資范圍廣泛，投資策略靈活；2、無(wú)論市場(chǎng)上漲還是下跌，均以獲取絕對(duì)收益為目標(biāo)；3、更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，長(zhǎng)期中對(duì)沖基金在獲取穩(wěn)定收益的同時(shí)提供了更好的防御性；4、與主要市場(chǎng)指數(shù)相關(guān)性低，具備資產(chǎn)配置價(jià)值。

5，通俗的說(shuō)什么是量化對(duì)沖

“量化對(duì)沖”是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合?！傲炕敝附柚y(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實(shí)踐?！皩?duì)沖”指通過(guò)管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)變化，獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益。實(shí)際中對(duì)沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對(duì)沖基金。目前國(guó)內(nèi)做的比較好的量化投資平臺(tái)是微量網(wǎng)

“量化對(duì)沖”是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合。“量化”指借助統(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實(shí)踐。“對(duì)沖”指通過(guò)管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)變化，獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益。實(shí)際中對(duì)沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對(duì)沖基金。近年來(lái),隨著證券市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出, 投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復(fù)雜程度日益提高,導(dǎo)致證券市場(chǎng)投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應(yīng)的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來(lái)越大,且有加速之勢(shì)。另一方面,量化對(duì)沖投資策略以其中低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益的特性,將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資方向之一。

目前市場(chǎng)內(nèi)的量化投資策略逐步開(kāi)始受到關(guān)注，主要的量化對(duì)沖策略有：1、市場(chǎng)中性策略主要追求的是通過(guò)各類對(duì)沖手段消除投資組合的大部分或全部系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，尋找市場(chǎng)中的相近資產(chǎn)的定價(jià)偏差，利用價(jià)值回歸理性的時(shí)間差，在市場(chǎng)中賺取細(xì)小的差價(jià)來(lái)獲得持續(xù)的收益。2、事件驅(qū)動(dòng)套利策略利用特殊事件造成的對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的錯(cuò)誤定價(jià)，從錯(cuò)誤定價(jià)中謀利。3、相對(duì)價(jià)值策略主要是利用證券資產(chǎn)間相對(duì)的價(jià)值偏差進(jìn)行獲利。總體看，量化投資確實(shí)可以在一定程度上規(guī)避市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的獲利，但比較專業(yè)，需要不斷的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。我加過(guò)一個(gè)投資群，里面的群主在這方面還有一定研究的，群號(hào)：74429394，希望能給對(duì)量化投資感興趣的人帶來(lái)幫助。

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