貝塔系數(shù)代表什么，股票貝塔系數(shù)是什么意思

來源：整理時(shí)間：2023-07-18 17:12:11 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，股票貝塔系數(shù)是什么意思
2，企業(yè)價(jià)值評(píng)估分析中的貝塔系數(shù)是什么意思
3，股票基礎(chǔ)知識(shí)什么是貝塔系數(shù)
4，什么是貝塔系數(shù)
5，什么是貝塔系數(shù)

1，股票貝塔系數(shù)是什么意思

什么是貝塔系數(shù)

你好，貝塔系數(shù)是用來衡量股票或者股票基金相對(duì)于整個(gè)大盤的波動(dòng)情況。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應(yīng)下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時(shí)，股票上漲 11%

貝塔系數(shù)衡量股票收益相對(duì)于業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動(dòng)性，是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)。 β 越高，意味著股票相對(duì)于業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動(dòng)性大于業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性。反之亦然。

股票貝塔系數(shù)是什么意思

2，企業(yè)價(jià)值評(píng)估分析中的貝塔系數(shù)是什么意思

頂一個(gè)

貝塔系數(shù)　　測度一項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是貝塔系數(shù)，它反映一項(xiàng)特別資產(chǎn)或資產(chǎn)組合承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和相對(duì)于市場上風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)所承擔(dān)的平均系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率。　　單一資產(chǎn)的β系數(shù)：　　 βi=　　 βi：資產(chǎn)i的β系數(shù)　　 Rf：無風(fēng)險(xiǎn)收益率　　 E（Ri）：資產(chǎn)i的預(yù)期收益率　　 E（Rm）：市場上風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的平均期望收益率　　如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)小于（大于）1，說明其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)要小于（大于）市場承擔(dān)的平均的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，它的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬應(yīng)小于（大于）市場平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬。來源于網(wǎng)絡(luò)

企業(yè)價(jià)值評(píng)估分析中的貝塔系數(shù)是什么意思

3，股票基礎(chǔ)知識(shí)什么是貝塔系數(shù)

Beta系數(shù)源自于CAPM模型？Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf)表示的是股票收益與市場收益的敏感程度市場Beta=1則你股票Beta>1,則較平均市場有更高的風(fēng)險(xiǎn)收益反之，Beta<1，低風(fēng)險(xiǎn)低收益

貝塔，貝塔系數(shù)是指個(gè)股跟大盤的相對(duì)波動(dòng)比值。大于1說明比平均值的波動(dòng)要大小于1說明比平均值的波動(dòng)要小貝塔值是經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)明的指標(biāo)，但它不能反映風(fēng)險(xiǎn)，只能反映波動(dòng)的大小。比如一支貝塔小于1的股票可能持續(xù)小幅下跌，而另一支貝塔大于1的股票則可能持續(xù)大幅上升。 ps：這個(gè)指標(biāo)似乎沒什么實(shí)用價(jià)值，但是經(jīng)濟(jì)學(xué)家總是喜歡談?wù)撍?/section>

股票基礎(chǔ)知識(shí)什么是貝塔系數(shù)

4，什么是貝塔系數(shù)

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。β系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場的波動(dòng)性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)（Beta coefficient）是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場的波動(dòng)性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，是一個(gè)在+1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大;絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反，大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財(cái)?shù)姆?wù)，以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí)，除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標(biāo)。