什么股票中有beta系數(shù)，股票中的貝塔系數(shù)

來源：整理時間：2023-06-10 17:00:19 編輯：金融知識手機版

1，股票中的貝塔系數(shù)

簡單的理解就是，你的組合與大盤上漲或下跌的幅度的比率。比如，大盤上漲20%，你的組合上漲30%，你的組合的貝塔系數(shù)就是1.5.科學(xué)的組合應(yīng)該是保持在1上下，才能使你的收益體現(xiàn)大盤的漲跌。大于1的系數(shù)說明你的組合是偏風(fēng)險的，漲起來收益高，跌起來損失大。小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍籌股的貝塔系數(shù)較小，創(chuàng)業(yè)板的貝塔系數(shù)大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數(shù)大的股票。要是長線投資，為的是分享經(jīng)濟增長的收益，就不要選擇貝塔系數(shù)大的股票組合。

股票中的貝塔系數(shù)

2，系數(shù)大說明什么股票里

β系數(shù)反映個股相對于大盤的波動性，絕對值越大就表示波動性越強。正值表示隨大盤的趨勢，越高說明大盤漲他漲得就更厲害，大盤跌他跌得也更厲害。負值表示反大盤趨勢，負值的絕對值越大表示大盤漲得時候他跌得更厲害，反之，表示大盤跌得時候他反而漲得更厲害。所謂β系數(shù)在發(fā)達資本市場也許是一個可以參考的值，但我國資本市場發(fā)展才數(shù)十年，系統(tǒng)尚未形成，也非市場經(jīng)濟，所以這個β系數(shù)，這么學(xué)術(shù)化理想化的東西，除非你寫報告糊弄老板，自己的話還是不要參考，免得耽誤正事。

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3，個股風(fēng)險回報提示系數(shù) 是什么意思請解釋

是統(tǒng)計學(xué)上的概念，是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。通俗的說.8=24%，上證指數(shù)上漲或者下跌30%，個股A相應(yīng)也會上漲或者下跌30%X1.2=36%，波動幅度比參照物上證指數(shù)大；如果β為0.8，上證指數(shù)上漲或者下跌30%，個股A相應(yīng)也會上漲或者下跌30%X0β系數(shù)也稱為貝他系數(shù)（Beta coefficient）；波動幅度比參照物上證指數(shù)小.2；如果β為1，舉個例子，β為1，個股A跟大上證指數(shù)的相關(guān)性是1，上證指數(shù)上漲或者下跌30%，個股A相應(yīng)也會上漲或者下跌30%

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4，股票系數(shù)高的品種是什么

想賺你的分還不容易阿。我炒股十年。沒有關(guān)注過這個。推薦你今世緣。川儀股份。興業(yè)科技。宏達高科

貝塔系數(shù)（beta coefficient）是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。比如：一支個股貝塔系數(shù)為1.3，說明當(dāng)大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數(shù)為-1.3%時，說明當(dāng)大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。請注意：股市實踐證明，貝塔系數(shù)并不能準(zhǔn)確用來評估股票的市場風(fēng)險和漲跌關(guān)系，在實盤操作中的意義不大。

5，股票中的beta系數(shù)從哪里查到

Beta系數(shù)定義：Beta系數(shù)是用以度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(systematic risk)的指標(biāo)，是資本資產(chǎn)定價模型(Capital Asset Pricing Model)的主要參數(shù)。用以衡量一種證券或一個投資組合(asset allocation)相對總體市場的波動性的一種證券系統(tǒng)性風(fēng)險的評估工具。計算公式：(見附圖)其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。因為： Cov(ra,rm) = ρamσaσm簡單理解：β = 1, 即證券的價格與市場一同變動。β 1, 即證券價格比總體市場更波動。(效市場為高風(fēng)險公司或投資)β < 1, 即證券價格的波動性比市場為低。(效市場為低風(fēng)險公司或投資)β = 0, 即證券價格的波動與市場沒有關(guān)系。β < 0, 即證券價格的波動與市場為相反, 一般情況下是很少見的。按照CAPM的規(guī)定，Beta系數(shù)是用以度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指針，是用來衡量一種證券或一個投資組合相對總體市場的波動性（volatility）的一種風(fēng)險評估工具。也就是說，如果一個股票的價格和市場的價格波動性是一致的，那么這個股票的Beta值就是1。如果一個股票的Beta是1.5，就意味著當(dāng)市場上升10%時，該股票價格則上升15%；而市場下降10%時，股票的價格亦會下降15%。Beta是通過統(tǒng)計分析同一時期市場每天的收益情況以及單個股票每天的價格收益來計算出的。1972年，經(jīng)濟學(xué)家費歇爾·布萊克 (Fischer Black)、邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)等在他們發(fā)表的論文《資本資產(chǎn)定價模型：實例研究》中，通過研究1931年到1965年紐約證券交易所股票價格的變動，證實了股票投資組合的收益率和它們的Beta間存在著線形關(guān)系。