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股票貼水是什么意思，股指期貨貼水是什么意思

來源：整理 時(shí)間：2023-07-26 15:46:38 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，股指期貨貼水是什么意思

以滬深300為例，現(xiàn)貨指數(shù)3000點(diǎn)，而期貨最新主力合約2950點(diǎn)，就是貼水50點(diǎn)。證明市場主流資金不看好后市上漲。
以滬深300為例，現(xiàn)貨指數(shù)3000點(diǎn)，而期貨最新主力合約2950點(diǎn)，就是貼水50點(diǎn)。證明市場主流資金不看好后市上漲。
所謂“股指貼水”，是指遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率的現(xiàn)象。一般情況下，利息率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈升水。

股指期貨貼水是什么意思

2，股指期貨貼水和升水是什么意思

在期貨中，由于價(jià)格的波動(dòng)。原先的市值升高/降低。你所用的保證金不夠再買那么多貨物。這時(shí)，必須要增加保證金。這叫貼水。反之，叫升水。比如，保證金是5%時(shí)，你買了100T小麥（做多）。1K元/T。需要交納保證金5K元。而當(dāng)小麥漲價(jià)到1200元/噸時(shí)。你的保證金需要6000元。這時(shí)你必須再多繳納1K元。此時(shí)叫貼水。通俗一點(diǎn)，貼水就是賠了，升水就是賺了。
股指期貨貼水 何 升水 是股指期貨 與 股票現(xiàn)貨指數(shù) 相比較的出來的升水是指股指期貨的價(jià)格大于 股票現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)格反過來，貼水是指股指期貨價(jià)格小于 股票現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)格發(fā)生這種情況的原因是什么呢？1. 因?yàn)槠谪浭沁h(yuǎn)期價(jià)格，現(xiàn)貨是實(shí)時(shí)價(jià)格 2. 是因?yàn)?市場上對于遠(yuǎn)期的市場和近期的市場 看法不一樣，出現(xiàn)了分化

股指期貨貼水和升水是什么意思

3，股指貼水和升水是什么意思

高水／低水(Premium/Discount)高水，又稱升水，通常是指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格。以期指（即恒指期貨）為例，如果期指高于恒指（即恒生指數(shù)），便稱為期指高水。如果期指出現(xiàn)高水，一般會(huì)認(rèn)為是后市向好的指標(biāo)，因?yàn)槠谪浭袌龅耐顿Y者愿意以較現(xiàn)貨市場為高的價(jià)格去購買期指，表示投資者對后市有信心。低水，又稱貼水，是指期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。以恒指期貨為例，假如恒指高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產(chǎn)品，它是現(xiàn)在決定價(jià)格，而在將來合約到期之日（即每月月底結(jié)算日）才作結(jié)算。在結(jié)算日當(dāng)天，期貨價(jià)格應(yīng)該等于現(xiàn)貨價(jià)格，即期指應(yīng)等于恒指，因此期指的現(xiàn)價(jià)根本是對未來到期日恒指收市價(jià)的一個(gè)估算值。所以，若遇上期指低水的情況，即代表投資者估計(jì)未來恒指會(huì)下跌，后市向淡.
股指期貨貼水 何 升水 是股指期貨 與 股票現(xiàn)貨指數(shù) 相比較的出來的升水是指股指期貨的價(jià)格大于 股票現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)格反過來，貼水是指股指期貨價(jià)格小于 股票現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)格發(fā)生這種情況的原因是什么呢？1. 因?yàn)槠谪浭沁h(yuǎn)期價(jià)格，現(xiàn)貨是實(shí)時(shí)價(jià)格 2. 是因?yàn)?市場上對于遠(yuǎn)期的市場和近期的市場 看法不一樣，出現(xiàn)了分化

股指貼水和升水是什么意思

4，股指貼水是什么意思

股指貼水的意思是指遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率的現(xiàn)象。一般情況下，利息率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈升水?！　慕?jīng)濟(jì)學(xué)的角度來看，股指貼水的實(shí)質(zhì)是基差的變化。關(guān)于基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場的期貨價(jià)格之差，即：基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
以期指（即恒指期貨）為例，如果期指高于恒指（即恒生指數(shù)），便稱為期指高水。如果期指出現(xiàn)高水，一般會(huì)認(rèn)為是后市向好的指標(biāo)，因?yàn)槠谪浭袌龅耐顿Y者愿意以較現(xiàn)貨市場為高的價(jià)格去購買期指，表示投資者對后市有信心。低水，又稱貼水，是指期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。以恒指期貨為例，假如恒指高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產(chǎn)品，它是現(xiàn)在決定價(jià)格，而在將來合約到期之日（即每月月底結(jié)算日）才作結(jié)算。在結(jié)算日當(dāng)天，期貨價(jià)格應(yīng)該等于現(xiàn)貨價(jià)格，即期指應(yīng)等于恒指，因此期指的現(xiàn)價(jià)根本是對未來到期日恒指收市價(jià)的一個(gè)估算值。所以，若遇上期指低水的情況，即代表投資者估計(jì)未來恒指會(huì)下跌，后市向淡。 股指期貨高手 期貨操盤手 股指期貨短線高手 股指操盤手高手 期貨短線操盤高手交易記錄 操盤手記錄股指期貨指導(dǎo) 股指期貨高手 期貨操盤手 期貨高手 股指操盤手高手 股指期貨實(shí)盤指導(dǎo)
升水與貼水：遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價(jià)來表示。升水意味著遠(yuǎn)期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈升水。 在期貨市場上，現(xiàn)貨的價(jià)格低于期貨的價(jià)格，則基差為負(fù)數(shù)，遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格高于近期期貨的價(jià)格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現(xiàn)貨貼水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格超出近期貨價(jià)格的部分，稱“期貨升水率”（CONTANGO）；如果遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格低于近期期貨的價(jià)格、現(xiàn)貨的價(jià)格高于期貨的價(jià)格，則基差為正數(shù)，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現(xiàn)貨升水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格低于近期期貨價(jià)格的部分，稱“期貨貼水率”（BACKWARDATION）。 關(guān)于基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場的期貨價(jià)格之差，即：基差＝現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。 基差包含著兩個(gè)成份，即現(xiàn)貨與期貨市場間的“時(shí)”與“空”兩個(gè)因素。前者反映兩個(gè)市場間的時(shí)間因素，即兩個(gè)不同交割月份的持有成本，它又包括儲(chǔ)藏費(fèi)、利息、保險(xiǎn)費(fèi)和損耗費(fèi)等，其中利率變動(dòng)對持有成本的影響很大；后者則反映現(xiàn)貨與期貨市場間的空間因素?；畎鴥蓚€(gè)市場之間的運(yùn)輸成本和持有成本。這也正是在同一時(shí)間里，兩個(gè)不同地點(diǎn)的基差不同的基本原因。 由此可知，各地區(qū)的基差隨運(yùn)輸費(fèi)用而不同。但就同一市場而言，不同時(shí)期的基差理論上應(yīng)充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時(shí)間而變動(dòng)的，離期貨合約到期的時(shí)間越長，持有成本就越大，而當(dāng)非常接近合約的到期日時(shí)，就某地的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格而言必然相近或相等。 我們平時(shí)看到的比較多的諸如LME銅的升貼水、CBOT豆的升貼水以及新加坡油的 升貼水指的都是由這種基差變化。 在美國目前的情況下，不存在我們學(xué)術(shù)界經(jīng)常講的期貨市場和現(xiàn)貨市場，實(shí)際的情況是：期貨交易所形成的價(jià)格是現(xiàn)貨流通的基準(zhǔn)價(jià)，現(xiàn)貨流通只是一個(gè)物流系統(tǒng)，因產(chǎn)地、質(zhì)量有別，在交易現(xiàn)貨時(shí)雙方需要談一個(gè)對期貨價(jià)的升貼水，即： 交易價(jià) = 期貨價(jià) + 升貼水 也就是說，期貨市場和現(xiàn)貨市場只是一個(gè)學(xué)術(shù)研究時(shí)區(qū)分的概念，在實(shí)際運(yùn)作中，二者是一個(gè)整體的市場，期貨定價(jià)、現(xiàn)貨物流，二者有機(jī)作用，才可以使市場機(jī)制得以正常運(yùn)行。 此外，期貨價(jià)格中也有近遠(yuǎn)月合約之分，如果遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格高于近月合約，則遠(yuǎn)月對于近月升水；反之，則遠(yuǎn)月對近月貼水。從另外一個(gè)角度，即以近月對遠(yuǎn)月而言，也是同樣道理。 因此，理解了這種關(guān)系之后我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標(biāo)準(zhǔn)，B相對而言，如果其價(jià)值（一般表現(xiàn)為價(jià)格）更高則為升水，反之則為貼水。 舉個(gè)例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標(biāo)準(zhǔn)為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業(yè)一時(shí)無該標(biāo)準(zhǔn)的燃料油，代之以更高標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)口低硫180號燃料油，則后者相對于前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對于標(biāo)準(zhǔn)而言為貼水。

5，貼水是什么意思

貼水是指遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率
貼水是指遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率，與“升水”對應(yīng)。在通常情況下，銀行報(bào)出的升貼水?dāng)?shù)只有兩位或三位數(shù)。如果為兩位數(shù)，即為小數(shù)點(diǎn)后第三和第四位，如果報(bào)三位數(shù)，即為小數(shù)點(diǎn)后第二、三加第四位數(shù)。升貼水?dāng)?shù)的大小，兩個(gè)數(shù)的排列次序也按升水或貼水而不同。在直接標(biāo)價(jià)法下，大數(shù)在前，小數(shù)在后，即為貼水。在間接標(biāo)價(jià)法下，小數(shù)在前，大數(shù)在后，則為貼水。 在期貨市場上，現(xiàn)貨的價(jià)格低于期貨的價(jià)格，則基差為負(fù)數(shù)，遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格高于近期期貨的價(jià)格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現(xiàn)貨貼水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格超出近期貨價(jià)格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格低于近期期貨的價(jià)格、現(xiàn)貨的價(jià)格高于期貨的價(jià)格，則基差為正數(shù)，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現(xiàn)貨升水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格低于近期期貨價(jià)格的部分，稱“期貨貼水率”。 　　另一解釋：貼水是一個(gè)行業(yè)用語。對CIF貿(mào)易來說，通常貼水是指運(yùn)費(fèi)+管理費(fèi)+利潤。而對FOB貿(mào)易來說，則不包括運(yùn)費(fèi)及隨運(yùn)輸過程所發(fā)生的管理費(fèi)。一般貿(mào)易商會(huì)給其客戶報(bào)出何時(shí)何地交貨的貼水。CP+貼水則為實(shí)際成本價(jià)。由于CP僅為一掛牌參考價(jià)，而現(xiàn)貨價(jià)往往是根據(jù)貨源的充裕或緊缺有時(shí)低呈高于CP，為體現(xiàn)CP+貼水中CP不變，故貼水價(jià)經(jīng)常浮動(dòng)，在貨源充裕時(shí)，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)零貼水或負(fù)貼水的現(xiàn)象。質(zhì)量的波動(dòng)會(huì)對貼水產(chǎn)生一定的影響，但主要的還是要看前面我們提到的運(yùn)費(fèi)、CP價(jià)等。 　　國際經(jīng)濟(jì)中的升水與貼水 　　升水與貼水：遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價(jià)來表示。升水意味著遠(yuǎn)期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈升水。 　　近遠(yuǎn)期匯率之間的升貼水可以說是應(yīng)用最早也是最廣泛的，尤其是在國際貿(mào)易領(lǐng)域。 　　所以，追本朔源，我們有必要先了解金融學(xué)中有關(guān)升貼水的定義。 　　外匯交易中的升貼水 　　在外匯領(lǐng)域，遠(yuǎn)期外匯合約的匯率價(jià)格決定于即期外匯價(jià)格本身及其訂約當(dāng)時(shí)的升水或貼水。而升水與貼水產(chǎn)生自契約期間內(nèi)的兩種相關(guān)貨幣之間的利差。例如日元（報(bào)價(jià)幣）利率低于美元（被報(bào)價(jià)幣）即為貼水。以下詳細(xì)介紹一些外匯交易中的升貼水應(yīng)用： 　　外匯交易中的升貼水：貼水指的是當(dāng)“被報(bào)價(jià)幣利率”大于“報(bào)價(jià)幣利率”時(shí)的現(xiàn)象，升水則是當(dāng)“被報(bào)價(jià)幣利率”小于“報(bào)價(jià)幣利率”時(shí)的情況。 　　貼水舉例說明： 　　如果GBP/USD的價(jià)位為1.5030/40。換匯匯率點(diǎn)數(shù)(Swap Point)排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%(存、)-2.50%(借)。則 　　1、買入GBP/USD。在上例中計(jì)算出的換匯點(diǎn)數(shù)為-0.63； 　　2、賣出GBP/USD計(jì)算如下: 　　1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083 　　即Swap Point為-0.83點(diǎn)。 　　因此，GBP/USD的隔夜換匯點(diǎn)數(shù)為0.83/0.63基本點(diǎn)。 　　此為市場中表示貼水的專業(yè)用法。 　　升水舉例說明： 　　若USD/CHF的價(jià)位為1.6610/20（換匯匯率點(diǎn)數(shù)排列方式為左小右大）。而三個(gè)月美元的雙向利率為2.25%、-2.50%。三個(gè)月瑞郎的雙向利率為4.75%、-5.00%。則 　　1、賣USD ，買入CHF時(shí)，隔夜換匯點(diǎn)數(shù)計(jì)算如下： 　　1.6610×(3.75%-2.5%)×1天/360天 　　即0.58個(gè)基本點(diǎn)(Pips)。 　　2.、買USD，賣出CHF時(shí)，隔夜換匯點(diǎn)數(shù)計(jì)算如下： 　　1.6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127 　　即1.27個(gè)基本點(diǎn)(Pips)。 　　由此，USD/CHF的隔夜換匯點(diǎn)數(shù)為0.58/1.27基本點(diǎn)(pips)。 　　對于個(gè)人炒匯而言，可能更關(guān)注的是即期外匯交易中的的升貼水。一般而言，在國際外匯市場上進(jìn)行外匯交易時(shí)，除非特別指定日期，否則一概以即期交易視之。目前在全球兩大電子金融市場即時(shí)報(bào)價(jià)系統(tǒng)REUTERS(路透社)及Moneyline(德勵(lì)財(cái)富)國內(nèi)的SeeWaa(世華財(cái)訊)中。其所顯示的外匯匯率報(bào)價(jià)就是即期匯率(Spot Rate)。若買賣雙方的交割日不是即期交割(Spot Date)，則必須反映兩種貨幣的利率差而調(diào)整匯率，因此某一特定日期的匯率將不同于即期匯率。 　　貨幣的報(bào)價(jià)法有直接及間接報(bào)價(jià)兩種。直接報(bào)價(jià)法又稱價(jià)格報(bào)價(jià)法，是指用本國貨幣衡量一單位外國貨幣；間接報(bào)價(jià)法又稱數(shù)量報(bào)價(jià)法，是指一單位本國貨幣相當(dāng)于多少外國貨幣。 　　“換匯點(diǎn)數(shù)”來自兩種交易貨幣之間的“利率水平差”。這種差值可以匯率形態(tài)表示，又稱之為兩貨幣之間在某一時(shí)段內(nèi)的換匯匯率點(diǎn)數(shù)(SWAP POINT)。 　　可轉(zhuǎn)債投資中的升貼水 　　轉(zhuǎn)換平價(jià)中升貼水的表現(xiàn)：轉(zhuǎn)換價(jià)格與可轉(zhuǎn)債面值有關(guān)，轉(zhuǎn)換平價(jià)與可轉(zhuǎn)債市價(jià)有關(guān)(轉(zhuǎn)換平價(jià)＝可轉(zhuǎn)債市價(jià)/轉(zhuǎn)換比率)。當(dāng)市場內(nèi)股票價(jià)格等于轉(zhuǎn)換平價(jià)時(shí)，投資者處于盈虧平衡，當(dāng)股票市價(jià)低于轉(zhuǎn)換平價(jià)，處于貼水；反之處于升水，此時(shí)有套利機(jī)會(huì)。升水和貼水的計(jì)算直接比較股票市價(jià)和轉(zhuǎn)換平價(jià)即可。 　　現(xiàn)貨與期貨之間的升貼水 　　在期貨市場上，現(xiàn)貨的價(jià)格低于期貨的價(jià)格，則基差為負(fù)數(shù)，遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格高于近期期貨的價(jià)格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現(xiàn)貨貼水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格超出近期貨價(jià)格的部分，稱“期貨升水率”（CONTANGO）；如果遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格低于近期期貨的價(jià)格、現(xiàn)貨的價(jià)格高于期貨的價(jià)格，則基差為正數(shù)，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現(xiàn)貨升水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格低于近期期貨價(jià)格的部分，稱“期貨貼水率”（BACKWARDATION）。 　　關(guān)于基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場的期貨價(jià)格之差，即：基差＝現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。 　　基差包含著兩個(gè)成份，即現(xiàn)貨與期貨市場間的“時(shí)”與“空”兩個(gè)因素。前者反映兩個(gè)市場間的時(shí)間因素，即兩個(gè)不同交割月份的持有成本，它又包括儲(chǔ)藏費(fèi)、利息、保險(xiǎn)費(fèi)和損耗費(fèi)等，其中利率變動(dòng)對持有成本的影響很大；后者則反映現(xiàn)貨與期貨市場間的空間因素?；畎鴥蓚€(gè)市場之間的運(yùn)輸成本和持有成本。這也正是在同一時(shí)間里，兩個(gè)不同地點(diǎn)的基差不同的基本原因。 　　由此可知，各地區(qū)的基差隨運(yùn)輸費(fèi)用而不同。但就同一市場而言，不同時(shí)期的基差理論上應(yīng)充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時(shí)間而變動(dòng)的，離期貨合約到期的時(shí)間越長，持有成本就越大，而當(dāng)非常接近合約的到期日時(shí)，就某地的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格而言必然相近或相等。 　　我們平時(shí)看到的比較多的諸如LME銅的升貼水、CBOT豆的升貼水以及新加坡油的升貼水指的都是由這種基差變化。 　　從歷史上看，貿(mào)易方式是不斷發(fā)展的，最初是一手錢一手貨的現(xiàn)貨交易，后來以信用制度的建立為前提，出現(xiàn)了遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易，1870年開始棉花期貨交易。在美國目前的情況下，不存在我們學(xué)術(shù)界經(jīng)常講的期貨市場和現(xiàn)貨市場，實(shí)際的情況是：期貨交易所形成的價(jià)格是現(xiàn)貨流通的基準(zhǔn)價(jià)，現(xiàn)貨流通只是一個(gè)物流系統(tǒng)，因產(chǎn)地、質(zhì)量有別，在交易現(xiàn)貨時(shí)雙方需要談一個(gè)對期貨價(jià)的升貼水，即： 　　交易價(jià) = 期貨價(jià) + 升貼水 　　也就是說，期貨市場和現(xiàn)貨市場只是一個(gè)學(xué)術(shù)研究時(shí)區(qū)分的概念，在實(shí)際運(yùn)作中，二者是一個(gè)整體的市場，期貨定價(jià)、現(xiàn)貨物流，二者有機(jī)作用，才可以使市場機(jī)制得以正常運(yùn)行。 　　此外，期貨價(jià)格中也有近遠(yuǎn)月合約之分，如果遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格高于近月合約，則遠(yuǎn)月對于近月升水；反之，則遠(yuǎn)月對近月貼水。從另外一個(gè)角度，即以近月對遠(yuǎn)月而言，也是同樣道理。 　　因此，理解了這種關(guān)系之后我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標(biāo)準(zhǔn)，B相對而言，如果其價(jià)值（一般表現(xiàn)為價(jià)格）更高則為升水，反之則為貼水。 　　舉個(gè)例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標(biāo)準(zhǔn)為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業(yè)一時(shí)無該標(biāo)準(zhǔn)的燃料油，代之以更高標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)口低硫180號燃料油，則后者相對于前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對于標(biāo)準(zhǔn)而言為貼水。
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    【問答】 日期：2024-04-22

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    【問答】 日期：2024-04-22

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    【問答】 日期：2024-04-22

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    我想注冊一家公司資產(chǎn)-3公司，我想注冊一家公司資產(chǎn)管理，鴻坤資產(chǎn)管理(上海鴻坤資產(chǎn)7鴻坤資產(chǎn)管理(上海)有限公司公司法定代表人袁林，注冊資本100。1、上海邦融資產(chǎn)吳中華是騙子嗎號據(jù)艾奇.....

    【問答】 日期：2024-04-22

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    武漢漢南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華鼎工業(yè)園企業(yè)1。汽車零部件制造，東風(fēng)洪泰漢南汽車產(chǎn)業(yè)園2，武漢嘉華汽車塑料制品有限公司3，恒昊(武漢)汽車用品有限公司4。武漢東順首盾汽車配件有限公司6、武漢鼎誠.....

    【問答】 日期：2024-04-22

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    【問答】 日期：2024-04-22