什么叫組合權(quán)重，投資組合權(quán)重計算投資組合的權(quán)重怎么求

來源：整理時間：2023-06-05 18:28:13 編輯：金融知識手機版

1，投資組合權(quán)重計算投資組合的權(quán)重怎么求

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 預(yù)期收益等于無風險收益加上風險溢價= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等于每種資產(chǎn)的beta按照其市值權(quán)重累加之和lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權(quán)重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 則E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

權(quán)重分別為-200%和+300%，合計100%，沒什么問題啊。你這個例子也算比較極端了，賣空價值大于多頭價值，造成了總價值為負值。這個權(quán)重是沒問題的。

投資組合權(quán)重計算投資組合的權(quán)重怎么求

2，組合中各支股票具有相等的權(quán)重是什么意思

把資金平均分配投入到每只股票中

e(r) = rf + beta * [e(r)-rf] // 預(yù)期收益等于無風險收益加上風險溢價= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等于每種資產(chǎn)的beta按照其市值權(quán)重累加之和lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權(quán)重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 則e(r) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

按總股數(shù)中的流通比例劃分的。50%，80%，100%流通的權(quán)重不同。你看到的“組合中各支股票具有相等的權(quán)重”實際上指的是流通比例相同的各股。這個和流通股的流通數(shù)量沒有關(guān)系。

組合中各支股票具有相等的權(quán)重是什么意思

3，關(guān)于投資組合權(quán)重計算的問題

閃牛分析：權(quán)重分別為-200%和+300%，合計100%，沒什么問題啊。你這個例子也算比較極端了，賣空價值大于多頭價值，造成了總價值為負值。這個權(quán)重是沒問題的。

關(guān)于投資組合權(quán)重計算的問題

4，管理學里面的損益值期望值期望收益都是什么東西啊

損益值損益值指的是利潤表上的損失或利潤。　　利潤=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金及附加-資產(chǎn)減值損失-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益-投資損失+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出-所得稅費用　　上式計算出來是正值，就是利潤值；計算出來是負值，就是損失值；統(tǒng)稱損益值。期望值期望值指一個人對某目標能夠?qū)崿F(xiàn)的概率估計, 即:一個人對目標估計可以實現(xiàn), 這時概率為最大(P=1); 反之, 估計完全不可能實現(xiàn),這時概率為最小(p=0)。因此, 期望(值),也可以叫做期望概率。一個人對目標實現(xiàn)可能性估計的依據(jù)是過去的經(jīng)驗, 以判斷一定行為能夠?qū)е履撤N結(jié)果或滿足某種需要的概率。期望值在學術(shù)文獻中的解釋　　1、期望值是指人們對所實現(xiàn)的目標主觀上的一種估計　　2、期望值是指人們對自己的行為和努力能否導(dǎo)致所企求之結(jié)果的主觀估計,即根據(jù)個體經(jīng)驗判斷實現(xiàn)其目標可能性的大小　　3、期望值是指對某種激勵效能的預(yù)測. 　　4.期望值是指社會大眾對處在某一社會地位、角色的個人或階層所應(yīng)當具有的道德水準和人生觀、價值觀的全部內(nèi)涵的一種主觀愿望期望收益期望值的估算可以簡單地根據(jù)過去該種金融資產(chǎn)或投資組合的平均收益來表示，或采用計算機模型模擬，或根據(jù)內(nèi)幕消息來確定期望收益。當各資產(chǎn)的期望收益率等于各個情況下的收益率與各自發(fā)生的概率的乘積的和。投資組合的期望收益率等于組合內(nèi)各個資產(chǎn)的期望收益率的加權(quán)平均，權(quán)重是資產(chǎn)的價值與組合的價值的比例。期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產(chǎn)品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。這僅僅是一種期望值，實際收益很可能偏離期望收益。 HPR=（期末價格 -期初價格+現(xiàn)金股息）/期初價格

5，什么是completeness fund

When several managers are selected within an asset class, each may bring specific risk exposures relative to the overall benchmark, but the group of managers may have aggregate characteristics that do not match the benchmark. In such cases, a completeness fund can be used to adjust the overall risk exposures to align with those of the benchmark.這里我就嘗試下字面直接翻譯，不知道你滿意否。譯文如下：同一種資產(chǎn)下選擇多個基金管理人，每一個基金管理人相對于整個benchmark（這里特指參照市場，一般在投資策略書（IPS）中會特別設(shè)定，用于衡量資產(chǎn)組合的投資回報率或者評估基金管理人的成績）都會有一定的風險敞口，從整體來說，所有的管理人會給資產(chǎn)組合帶來不同于benchmark的特性。在這種情況下，completeness fund就是投資人在選擇基金管理人的時候平衡總體的風險敞口，使得資產(chǎn)組合的風險特性同benchmark相一致。

你好！叫完整基金（completeness fund），即在沒有限制（constrant）的情況下所能達到的最佳基金組合我的回答你還滿意嗎~~

完整基金（completeness fund），即在沒有限制（constrant）的情況下所能達到的最佳基金組合。completeness fund方法，是先對資金按板塊的權(quán)重進行分配，然后讓基金經(jīng)理在各自的板塊內(nèi)靈活操作，那么就可以保證各個經(jīng)理不會重疊在某些板塊，能夠達到更好的分散化。

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