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無風(fēng)險(xiǎn)利率用什么指標(biāo)衡量，中國的無風(fēng)險(xiǎn)利率比較流行的算法是什么

來源：整理時(shí)間：2023-07-20 05:49:38 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，中國的無風(fēng)險(xiǎn)利率比較流行的算法是什么
2，基金公司無風(fēng)險(xiǎn)利率都一樣嗎一樣的話以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢
3，2014中國的無風(fēng)險(xiǎn)利率用什么指標(biāo)
4，資產(chǎn)評(píng)估中所用的無風(fēng)險(xiǎn)利率一般是指 1銀行利率 2政府發(fā)行的債
5，特雷諾指數(shù)

1，中國的無風(fēng)險(xiǎn)利率比較流行的算法是什么

一般選銀行間市場(chǎng)一年期國債利率。12月6日是2.6293%

你好！參考國債指標(biāo)利率。希望對(duì)你有所幫助，望采納。

中國的無風(fēng)險(xiǎn)利率比較流行的算法是什么

2，基金公司無風(fēng)險(xiǎn)利率都一樣嗎一樣的話以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢

所謂無風(fēng)險(xiǎn)利率是指沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)公允利率，一般以本國的國債為基準(zhǔn)。

今年存款利率的話，三個(gè)月的1.35，六個(gè)月的1.55，年利率1.75，都不是很高,還不如像理財(cái)通那些理財(cái)產(chǎn)品呢，收益還要高一些，而且也很方便，在手機(jī)上就能輕松搞定,還很安全

基金公司無風(fēng)險(xiǎn)利率都一樣嗎一樣的話以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢

3，2014中國的無風(fēng)險(xiǎn)利率用什么指標(biāo)

一般都是用一年期國債來作為標(biāo)準(zhǔn)的。這個(gè)在國際也沒有統(tǒng)一準(zhǔn)則，大概就是一年定期存款利率基礎(chǔ)上一定的上浮。比如目前3.3%的利率，大概無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)也就是4%吧

用短期國債(一年期)利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率

短期國債利率再看看別人怎么說的。

2014中國的無風(fēng)險(xiǎn)利率用什么指標(biāo)

4，資產(chǎn)評(píng)估中所用的無風(fēng)險(xiǎn)利率一般是指 1銀行利率 2政府發(fā)行的債

答案是：2 政府發(fā)行的債券利率

你這教科書所說的發(fā)票價(jià)格實(shí)際上是現(xiàn)在一般市場(chǎng)交易時(shí)所說的全價(jià)，你所說的債券票面價(jià)格應(yīng)該叫做債券面值，全價(jià)和債券面值是2個(gè)不同概念，一般來說債券面值很多時(shí)候是默認(rèn)100(這個(gè)比較常用)或1000之類這些整數(shù)的，由于題目債券凈價(jià)是704美元，所以其默認(rèn)的債券面值應(yīng)該是1000美元，所以會(huì)這樣算。注：全價(jià)是指?jìng)?dāng)前交易的凈價(jià)加上應(yīng)計(jì)利息，而所謂的凈價(jià)是該債券不含利息的交易價(jià)格?，F(xiàn)在中國的證券市場(chǎng)在上海證券交易所或深圳證券交易所交易時(shí)的交易報(bào)價(jià)都是以凈價(jià)報(bào)價(jià)，在交易結(jié)算時(shí)則是用全價(jià)結(jié)算。

5，特雷諾指數(shù)

特雷諾指數(shù)用Tp表示，是每單位風(fēng)險(xiǎn)獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風(fēng)險(xiǎn)是否有利于投資者的判斷指標(biāo)。特雷諾指數(shù)越大，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，開放式基金的績(jī)效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風(fēng)險(xiǎn)有利于投資者獲利。相反特雷諾指數(shù)越小，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越低，開放式基金的績(jī)效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風(fēng)險(xiǎn)不有利于投資者獲利。

市場(chǎng)的特雷諾指數(shù)計(jì)算公式為:t=（rp-rf）/βp其中：t表示特雷諾業(yè)績(jī)指數(shù)，rp表示某只基金的投資考察期內(nèi)的平均收益率，rf表示考察期內(nèi)的平均無風(fēng)險(xiǎn)利率，βp表示某只基金的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。特雷諾業(yè)績(jī)指數(shù)的含義就是每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲得的超額報(bào)酬（超過無風(fēng)險(xiǎn)利率rf）。特雷諾業(yè)績(jī)指數(shù)越大，基金的表現(xiàn)就越好；反之，基金的表現(xiàn)越差。

特雷諾指數(shù)。特雷諾指數(shù)是對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益的一種衡量方法。在該指數(shù)中,超額收益被定義為基金的投資收益率與同期的無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差,該指數(shù)計(jì)算公式為: 特雷諾指數(shù)＝基金投資收益率(RP)-無風(fēng)險(xiǎn)收益率(RF) ___________________________________________ 基金投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(β) 基金投資組合面臨的投資風(fēng)險(xiǎn)包含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)部分。在財(cái)務(wù)理論中,衡量投資收益的風(fēng)險(xiǎn)一般采用兩個(gè)指標(biāo)?一是其歷史收益率標(biāo)準(zhǔn)差δ,衡量投資收益的總風(fēng)險(xiǎn)；二是其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),即β的估計(jì)值。特雷諾認(rèn)為,基金管理者通過投資組合應(yīng)消除所有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),因此特雷諾用單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)所獲得的超額收益率來衡量投資基金的業(yè)績(jī)。