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來源：整理時間：2023-06-18 10:42:41 編輯：金融知識手機版

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1，他現(xiàn)貨持倉期貨他不套空倉那怎么叫套保
2，能舉例說說期貨空頭套期保值怎么做的嗎
3，期貨空單套保需要多少保證金
4，開空單是什么意思啊
5，什么是套期保值具體是如何操作的

1，他現(xiàn)貨持倉期貨他不套空倉那怎么叫套保

現(xiàn)貨上面持有貨物，對應(yīng)的需在期貨市場上面賣出開倉；如果現(xiàn)貨上面是要在未來某個時間買入貨物，期貨上面就需要買入開倉。

如果是有現(xiàn)貨的，需要在期貨上做了空單才是套期保值

做空是對的再看看別人怎么說的。

他現(xiàn)貨持倉期貨他不套空倉那怎么叫套保

2，能舉例說說期貨空頭套期保值怎么做的嗎

如果是期貨空頭的話，說明是現(xiàn)貨的多頭，也就是說說該公司有現(xiàn)貨，為了防止價格下跌造成虧損，所以在期貨市場上就行做空進行套期貨保值，如果到期現(xiàn)貨市場上現(xiàn)貨價格上漲那樣，公司持有的現(xiàn)貨則帶來了更多的利潤，用這一部分利潤去彌補部分或全部期貨市場上做空帶來的虧損。如果到期現(xiàn)貨市場上跌價，期貨市場上的空單就會帶來盈利，現(xiàn)貨市場跌價的虧損則可以由期貨市場上的盈利部分或者全部彌補。這就是期貨空頭也就是現(xiàn)貨多頭的套期保值。因為期貨和現(xiàn)貨在越臨近交割日的時候價格越是趨近的。

持有空頭看跌期權(quán)，也就是賣出看跌期權(quán)，這個時候你是多頭，利用股指期貨套期保值拿就應(yīng)該是賣出套期保值

能舉例說說期貨空頭套期保值怎么做的嗎

3，期貨空單套保需要多少保證金

套保和交割是兩種不同的操作手法，要交割就要下交割單套保要下套保單，你搞混了。另外交割的保證金會隨著交割月份的來臨逐步提高。我們提供套保方案設(shè)計，但是平時交割是為了規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險一般不用專門設(shè)計方案，直接下單就可以。如果交割要注意的是后期能不能成功交割配對及時處理交割對方的違約風(fēng)險及辦理好增值稅發(fā)票流轉(zhuǎn)程序等等吧~~~ 有不明月的可以再問~~

你好！進行交割需要先在期貨公司開戶，而且是法人戶，然后通過期貨公司向交易所申請交割，注冊倉單。進入交割月份以后，保證金比率會逐漸增加，還有就是注冊倉單還需要入庫費用檢驗費以及保管費等支出。既然賣出套保，就說明已經(jīng)在期貨上面賣出合約，只能在那個合約時間進行交割，不過你可以進行移倉，注冊倉單可以繼續(xù)使用，其他詳細的可以私聊。希望對你有所幫助，望采納。

當(dāng)然是不一樣的，臨近交割月保證金要提高到30%。這是交易所規(guī)定的，但不同期貨公司標(biāo)準(zhǔn)不一樣的！

不同月份的期貨價格是不一樣的。比如L 1109（11年9月份交割）的期價是10700，L1204的期價是11920，相差一千多啊。而且不同時間保證金比例也不相同，最低交易保證金為合約價值的5%。新開倉交易保證金按前一交易日結(jié)算時交易保證金收取。交易保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例，最高達30%。要交割的話應(yīng)該是按30%收取。11000×100×30%=33W 不好意思，很冒昧的說一句，我覺得你好像什么都不懂。我也是剛進期貨公司，不是很懂，建議你就近找一家期貨營業(yè)部問一下專家。只要你表達開戶意向，都會免費給你提供套保建議的。另：專家是不會在這里給你答題的。

期貨空單套保需要多少保證金

4，開空單是什么意思啊

開空單，專業(yè)術(shù)語應(yīng)為出空單，股票行業(yè)的術(shù)語用詞，簡單地說，就是買單和賣單，做多，意味著使股票漲的操作；出空單也叫做空，意味著使股票跌的操作。賣空某一商品的交易單就叫做空單，做空是股票期貨市場常見的一種操作方式，操作為預(yù)期股票期貨市場會有下跌趨勢，操作者將手中籌碼按市價賣出，等股票期貨下跌之后再買入，賺取中間差價。做多，意味著使股票漲的操作；出空單也叫做空，意味著使股票跌的操作。擴展資料：期貨的多單和空單增加減少意味著對于的做多力量增加或者減弱，不過，結(jié)合現(xiàn)貨市場來看，需注意套保資金的影響，以股指期貨為例，期貨市場空單增加，并不意味著看空現(xiàn)貨市場。相反，很有可能是現(xiàn)貨市場倉位較重，所以在期貨市場做空加以對沖風(fēng)險，相應(yīng)的，現(xiàn)貨倉位較重則意味著對現(xiàn)貨看漲。在期貨市場中，有開倉，必須就得平倉，你是空單開倉，平倉當(dāng)然要，多單平倉。有買才有賣，有賣當(dāng)然也要買。參考資料來源：百度百科-出空單

開空單的意思是指投資者對當(dāng)前市場看空，其操作是先賣出一定的空單或者持倉，然后預(yù)計在低位買回來的操作。即當(dāng)某商品在50美元的時候，一個投資者先從交易所借來該商品，然后在市場上用50美元的單價出售，等著該商品價格下跌后，投資者又從市場買回來還給交易所。這么一來一去，投資者就賺到了差價，即這種操作就是開空單。交易模式在股票中的開空單方式就是融券賣出，即向券商借來股票然后賣出。而在期貨和外匯中則是沒有這般限制，投資者可以在整個環(huán)節(jié)隨意開空開多，然后做出自己的交易。若是投資者對市場預(yù)判失誤，該商品后期出現(xiàn)了大漲，那么投資者就虧損嚴重。對此，開空單實質(zhì)上是一種和開多單相反的交易方式，但兩者都可能賺錢也都可能賠錢。空單在現(xiàn)貨市場基礎(chǔ)上發(fā)展起來的高度組織化和高度規(guī)范化的市場形式。既是現(xiàn)貨市場的延伸，又是市場的又一個高級發(fā)展階段。即使沒有某一商品，也可以通過賣出這種商品來獲利。

空單運用在外匯、期貨市場、股票，期貨市場是進行期貨交易的場所，是多種期交易關(guān)系的總和?！　∷前凑铡肮_、公平、公正”原則，在現(xiàn)貨市場基礎(chǔ)上發(fā)展起來的高度組織化和高度規(guī)范化的市場形式。既是現(xiàn)貨市場的延伸，又是市場的又一個高級發(fā)展階段。即使沒有某一商品，也可以通過賣出這種商品來獲利．如果遇到這類事情：1.找投資經(jīng)驗豐富的老師學(xué)習(xí)2.認真研究自己喜歡的品種3.分散買進邊買邊學(xué)4.學(xué)會止損，嚴格要求自己執(zhí)行5.學(xué)會逆向思考。

就是開一張空單

做空就是賣出，很簡單，股票賣出就平倉了平的是多倉，期貨賣出可以開倉，就是提前在高價賣出期貨，低價補貨獲利的方式，就叫做空。

5，什么是套期保值具體是如何操作的

什么是套期保值套期保值的目的：回避價格風(fēng)險。期貨市場基本的經(jīng)濟功能之一就是提供價格風(fēng)險的管理機制。為了避免價格風(fēng)險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產(chǎn)者和用戶某項商品的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給投機商（期貨交易商）。當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。套期保值（Hedging）也有譯作"對沖交易"。它的基本做法就是買進或賣出與現(xiàn)貨市場交易數(shù)量相當(dāng)，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現(xiàn)貨市場價格變動所帶來的實際價格風(fēng)險或利益，使交易者的經(jīng)濟收益穩(wěn)定在一定的水平。在從生產(chǎn)、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價格總是不斷發(fā)生波動，且變動趨勢難以預(yù)測，因此，在商品生產(chǎn)和流通過程的每一個環(huán)節(jié)上都可能出現(xiàn)因價格波動而帶來的風(fēng)險。所以，不論對處于哪一環(huán)節(jié)的經(jīng)濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經(jīng)濟利益的方法。套期保值之所以能夠避免價格風(fēng)險，其基本原理在于：第一，期貨交易過程中期貨價格與現(xiàn)貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當(dāng)特定商品的現(xiàn)貨價格趨于上漲時，其期貨價格也趨于上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現(xiàn)貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對于特定的商品來說，其期貨價格與現(xiàn)貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現(xiàn)貨市場價格的漲跌，就同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現(xiàn)貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩(wěn)定在一個目標(biāo)水平上。第二，現(xiàn)貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格通常高于現(xiàn)貨價格，在期貨價格中包含有貯藏該項商品直至交割日為止的一切費用，當(dāng)合約接近于交割日時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價格的決定因素實際上已經(jīng)幾乎相同了。這就是期貨市場與現(xiàn)貨市場的市場走勢趨同性原理。老了不死；當(dāng)然，期貨市場畢竟是不同于現(xiàn)貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現(xiàn)貨價格完全一致，加之期貨市場上有規(guī)定的交易單位，兩個市場操作的數(shù)量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風(fēng)險。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。參考資料：http://www.soogol.com/123/qhzs/smstqbz.htm

套期保值策略，又被稱為對沖策略，它通常是利用金融衍生產(chǎn)品與標(biāo)的資產(chǎn)之間建立性質(zhì)相反、數(shù)量相當(dāng)?shù)念^寸，以抵消標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險的措施。套期保值策略主要用于管理市場風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險以及商品風(fēng)險。想要了解套期保值最好的方式是去應(yīng)用商店下載同花順期貨通，通過模擬盤的實際操作來體會套期保值擴展資料套期保值的原理第一，期貨交易過程中期貨價格與現(xiàn)貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當(dāng)特定商品的現(xiàn)貨價格趨于上漲時，其期貨價格也趨于上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現(xiàn)貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對于特定的商品來說，其期貨價格與現(xiàn)貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現(xiàn)貨市場價格漲跌的因素，也同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現(xiàn)貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩(wěn)定在一個目標(biāo)水平上。第二，現(xiàn)貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格包含有儲藏該商品直至交割日為止的一切費用，這樣，遠期期貨價格要比近期期貨價格高。當(dāng)期貨合約接近于交割日時，儲存費用會逐漸減少乃至完全消失，這時，兩個價格的決定因素實際上已經(jīng)幾乎相同了，交割月份的期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致。這就是期貨市場與現(xiàn)貨市場的市場走勢趨同性原理。當(dāng)然，期貨市場并不等同于現(xiàn)貨市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現(xiàn)貨價格完全一致，加之期貨市場上有規(guī)定的交易單位，兩個市場操作的數(shù)量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤，也可能產(chǎn)生小額虧損。因此，我們在從事套期保值交易時，也要關(guān)注可能會影響套期保值效果的因素，如基差、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)差異、交易數(shù)量差異等，使套期保值交易能達到滿意的效果，能為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營提供有效的服務(wù)。

期貨市場基本的經(jīng)濟功能之一就是提供價格風(fēng)險的管理機制。為了避免價格風(fēng)險,最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產(chǎn)者和需求者的某項商品的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給投機商(期貨交易商),當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時,這個過程就叫做套期保值比如你是電纜廠家，進了一批原料銅材生產(chǎn)電線，通常情況下賣出電線的錢要多于買入銅材的成本＋費用，這樣你就掙錢了。如果在你生產(chǎn)電線過程中原料銅材大幅降價，相應(yīng)的電線市場價也會大幅下降，這樣你就會賠錢！所以需要在買入原料銅材時在期貨市場買入相應(yīng)的空單做空，電線賠錢時可以在期貨里彌補損失

套期保值指的是保值者借助期貨交易的盈虧來沖銷其資產(chǎn)或負債價值變動的行為，它是轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的重要手段。套期保值計劃包括決定是否做套期保值和確定套期保值結(jié)構(gòu)，后者包括選擇期貨合約的種類、交割月份、數(shù)量等。套期保值的基本做法是指在現(xiàn)貨市場上買進或賣出某種金融資產(chǎn)的同時，做一筆與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)较蛳喾吹钠谪浗灰?，以期在未來某一時間通過期貨合約的對沖來彌補因現(xiàn)貨價格變動而帶來的風(fēng)險。