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期權(quán)頭寸是什么，期權(quán)做市商一般用什么模型管理頭寸

來源：整理時間：2023-06-19 13:54:10 編輯：金融知識手機版

本文目錄一覽

1，期權(quán)做市商一般用什么模型管理頭寸
2，什么是看漲期權(quán)的短頭寸
3，期權(quán)頭寸的意思是什么簡潔的回答都需要
4，什么是期權(quán)相同頭寸
5，什么是delta頭寸

1，期權(quán)做市商一般用什么模型管理頭寸

您好，期權(quán)做市商一般用存貨管理模型，即GM模型來管理頭寸。

期權(quán)的做市商可以在賣出看漲期權(quán)的時候，同時買入現(xiàn)貨，鎖定風(fēng)險和利潤。

期權(quán)做市商一般用什么模型管理頭寸

2，什么是看漲期權(quán)的短頭寸

目前期權(quán)的品種已認(rèn)購期權(quán)為主，看漲認(rèn)購期權(quán)，即獲得在未來以較低價格買入標(biāo)的期貨合約的權(quán)力。就是說你認(rèn)為這個期貨合約價格會漲，那么就在現(xiàn)在買一張可以在一個月后以目前價格買入該期貨合約的權(quán)，等到時候真的漲了你就行使你以一個月前價格買入合約的權(quán)力，然后平倉獲利?；驹砭褪沁@樣

什么是看漲期權(quán)的短頭寸

3，期權(quán)頭寸的意思是什么簡潔的回答都需要

其實就是期權(quán)價格（B-S公式）對各變量的取導(dǎo)數(shù)，如用期權(quán)價格對標(biāo)的物價格S、剩余期限T、隱含波動率V等取一階導(dǎo)數(shù)，就得出delta、theta、vega等希臘字母（有些需在此基礎(chǔ)上再對變量取一次導(dǎo)數(shù)），以反映該變量對期權(quán)價格的影響

期權(quán)頭寸指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進(jìn)外匯合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處于盼跌部位。例如：投資者買入了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當(dāng)投資者將手里持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。

期權(quán)頭寸的意思是什么簡潔的回答都需要

4，什么是期權(quán)相同頭寸

一個具有正delta的持倉意味著標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲時會盈利，這一點對于期貨同樣成立。期貨多頭實際上擁有正的delta，空頭持有負(fù)的delta。delta并非期權(quán)獨有。在期權(quán)操作四個最基本的頭寸中，買入看漲期權(quán)與賣出看跌期權(quán)有正的delta，買入看跌期權(quán)和賣出看漲期權(quán)有負(fù)的delta，簡單理解就是，買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)在標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲時（其他影響因素不變的情況下），期權(quán)部位是賺錢的；買入看跌期權(quán)與賣出看漲期權(quán)在標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌時，期權(quán)部位是賺錢的。

5，什么是delta頭寸

Delta是指給定標(biāo)的資產(chǎn)價格的變動下產(chǎn)生的期權(quán)價格的變化的比率。Delta=期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格的一階偏導(dǎo)數(shù)頭寸指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進(jìn)外匯合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處于盼跌部位。