Alpha系數(shù)是投資或基金的絕對收益與按照β系數(shù)計算的預(yù)期風(fēng)險收益之間的差額,貝塔系數(shù)以上1、股價比整體市場波動大,Sina股票channel，先注冊，將關(guān)注的股票添加到我的股票查看相關(guān)信息β系數(shù)又稱-0,β系數(shù)又稱貝塔系數(shù)(β系數(shù))是用來衡量個體的風(fēng)險指數(shù)股票或/10。
這是兩個不同的評價指標(biāo)。β 系數(shù)又稱貝塔系數(shù)(β系數(shù))是用來衡量個體的風(fēng)險指數(shù)股票或/10。β 系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動性。常見于股票和基金等投資術(shù)語。Alpha 系數(shù)是投資或基金的絕對收益與按照β 系數(shù)計算的預(yù)期風(fēng)險收益之間的差額。簡單來說，實(shí)際風(fēng)險收益與平均預(yù)期風(fēng)險收益之差為α 系數(shù)
貝塔系數(shù)用回歸法計算。貝塔 系數(shù) 1是指證券的價格隨市場而變化。貝塔 系數(shù)以上1、股價比整體市場波動大。貝塔 系數(shù)小于1(大于0)表示證券價格的波動率低于市場的波動率。貝塔 系數(shù))的計算公式:其中Cov為證券A的收益與市場收益之間的協(xié)方差；是市場收益的方差。因?yàn)?Cov=ρa(bǔ)mσaσm，公式也可以寫成:其中ρa(bǔ)m是證券A與市場的相關(guān)性系數(shù)；σa是證券A的標(biāo)準(zhǔn)差；σm是市場的標(biāo)準(zhǔn)差。按照這個公式，貝塔 系數(shù)不代表證券價格波動與市場整體波動的直接關(guān)系。不能絕對說β越大，證券價格波動(σa)相對于市場整體波動(σm)越大；同樣，β越小，也不完全意味著σa小于σ m，即使β=0，也不意味著證券無風(fēng)險，而可能是證券價格的波動與市場價格的波動無關(guān)(ρa(bǔ)m=0)，但可以確定，如果證券無風(fēng)險(σa)，β一定為零。
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4、請問如何使用EXCEL來計算 貝塔 系數(shù)?beta 系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者干脆就是兩者的相關(guān)性系數(shù)。用CORREL函數(shù)就可以了，其中array1可以用股票，array2可以選擇一個綜合指數(shù)，也可以是它取的樣本數(shù)(比如100或者200)。。。)的平均收益率。建議在計算收益率時，不僅要考慮價格收益率，還要考慮股利因素。
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