1，跨品種套利是什么意思

跨品種套利主要是指在買入或賣出某種商品（合約）的同時，賣出或買入相關(guān)的另一種商品（合約），當兩者的差價收縮或擴大至一定程度時，平倉了結(jié)的交易模式。做套利交易的可以聯(lián)系我QQ（見昵稱）

跨品種套利是什么意思

2，期貨中什么是跨品種套利

指在不同品種合約間進行反向操作，比如根據(jù)銅鋁比價變化進行買銅拋鋁套利或者買鋁拋銅套利。

買賣數(shù)量相等，品種相似，合約品種不同。下一步要等過一段時間做一個反向操作，才能了結(jié)。賺得就是兩種合約價差的變化，所以叫跨品種套利。

期貨中什么是跨品種套利

3，什么叫跨品種套利

由于用途相似或可替代性，有些商品之間關(guān)聯(lián)性比較大，其相互之間的價格走勢有一定的關(guān)聯(lián)，相互間的市場價格應(yīng)保持合理的價差。當相互關(guān)聯(lián)的兩種商品在渤海商品交易所的價格差偏離正常水平時，交易商可以在交易所市場中同時分別買進和賣出該兩種商品，一段時間后，當價差縮小，該交易商再分別進行賣出和買進的反向操作，現(xiàn)套利的目的。不懂可以留言。

什么叫跨品種套利

4，請問期貨跨品種套利是什么意思

分類：相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油這兩種組合屬于第一種；美豆國內(nèi)豆、強麥玉米屬于第二種。分析方法：通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會，可以根據(jù)價差歷史技術(shù)圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現(xiàn)貨有深入的了解。止損止盈：有別于單邊投機，套利單普遍缺少有效的止損止盈的科學方法，其資金控制難度也較單邊更大。優(yōu)缺點：A:一賣一買兩種合約的操作有利于回避市場中劇烈波動的風險，比如國慶后農(nóng)產(chǎn)品暴跌過程中，套利倉位并未遭受很大的沖擊。B：反方向的操作對普通投資者持倉心態(tài)是有利的，這個需要你親自體會。C:套利單長線收益更為可觀，這樣使得持倉周期加長，資金利用率降低。D:套利單同樣有方向性，判斷失誤也會造成損失。提醒注意:普通投資者不適合這種操作、資金實力有限的不適合、單邊操作技術(shù)不過關(guān)的不適合。

期貨套利通常指在某種實物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。　　期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產(chǎn)品的價格差異牟利。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關(guān)系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關(guān)系，而不是絕對價格水平。最理想的狀態(tài)是無風險套利。以前套利是一些機警交易員采用的交易技巧，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為在復雜計算機程序的幫助下從不同市場上同一證券的微小價差中獲利的技術(shù) 。有跨期套利，跨品種套利和跨市場套利。就是開一個空單和一個多單，利用兩者的價差失真，來獲取利潤。套利一般來說風險和利潤都比做單邊交易小，適合穩(wěn)健的投資者

5，什么是期貨跨月套利

跨月套利又稱“跨交割月份套利”或“月份間套利”。是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質(zhì)，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利?！　∵@是最為常用的一種套利形式。其具體操作方法是：在同一交易所內(nèi)買進某一交割月份的一種期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同種期貨合約，等到其價差出現(xiàn)向有利可圖的方向擴大或縮小時，再對沖了結(jié)手中持有的合約頭寸，平倉獲利?！　”热纾喝绻⒁獾?月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你可以買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過后，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關(guān)，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關(guān)?！　】缭绿桌唧w而言，又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

期貨的跨月套利，屬于跨期套利的一種，傳統(tǒng)的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內(nèi)容。如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那么遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空近期來獲取套利收益。目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高于1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高于1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風險比較小，收益較為穩(wěn)定。

首先給你說點定義吧，然后再舉個例子。套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關(guān)系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關(guān)系，而不是絕對價格水平。套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。舉個簡單的例子：假設(shè)往年的豬肉一般在市場上賣7元/斤，農(nóng)民的養(yǎng)豬成本為4元。因為市場難以預(yù)測，豬肉的供貨量受許多因素影響，農(nóng)民怕豬肉跌價，而罐頭廠則怕豬肉漲價，這就涉及到預(yù)期的問題了。期貨可以理解為預(yù)期的貨物（或商品）。你作為一個期貨套利者，可以這樣操作：1、與農(nóng)民簽定一份合約：三個月后以6元的價格向農(nóng)民收購1000斤豬肉，（交少量的保證金，三個月后才付款取貨）。2、與罐頭廠簽定一份合約：三個月后以7元的價格向廠提供1000斤豬肉。這樣做的好處是：農(nóng)民不用擔心肉價會跌到虧本的地步，因為你和他們的合約表明他們會賺2元/斤。而罐頭廠也不用擔心肉價會上漲導致他們的成本升高，因為你和他們也已經(jīng)有合約在先了。好了，三個月后……如果肉價漲到8元，那么你還是可以憑合約向農(nóng)民收購1000斤豬肉，付6000元；然后憑合約向罐頭廠出售1000斤豬肉，獲得7000元，這樣你就賺了1000元；漲價的話，廠憑合約就可以節(jié)省1000元的成本費，而農(nóng)民雖然賺的少了（賣給市場賺更多），但也不會虧本。如果肉價跌到5元呢？那么你向他們雙方買入賣出豬肉的價格還是不變的，還是等于1000元的獲利。只不過農(nóng)民則因為你這里的合約而仍可以以6元的價格售出1000斤豬肉而賺的比市場要多；罐頭廠則因為你的合約而必須以高出市場價2元的價格收購1000斤，但這兩千元就是他們的風險成本，因為合約，你幫他們承擔了漲價的風險。但這不表明他們虧本，因為豬肉的價格下跌了，對他們大有好處。不知不覺說了好多了，以上說的是跨期套利。就是不同時期的商品價格可能發(fā)生的波動，你從中獲利。還有跨市套利，是利用不同兩地商品價格的差異而套利；跨商品套利，就是利用不同商品的價格差異來套利的。如果還有什么不明白的給我留言吧。如果覺得我說的還可以的話就加點分吧，打那么多字也不太容易，呵呵……