期貨有哪些方法交割日交割如何確定結(jié)算價交割期貨一般可以分為兩類:實物交割和現(xiàn)金。交易日與交割日的異同如下:從上市到最終交割，整個存在周期分為交易日和交割日，交易日是每天可以通過交易平臺以某一市場價格進行買賣的時間階段，交割日也是最后一個交易日。
1、對沖 基金和對沖操作工具及操作原理是什么?
hedging基金(hedge fund)又稱對沖基金或套利基金，指金融期貨、金融期權(quán)等金融衍生品。它是一種投資形式基金屬于示例市場產(chǎn)品。
在最初的套期保值操作中，基金在買入一只股票后，管理人同時買入一個具有一定價格和期限的看跌期權(quán)?？吹跈?quán)的效用是當(dāng)股價跌破期權(quán)限定的價格時，賣方期權(quán)的持有人可以對手中持有的股票基金票進行套期保值，以期權(quán)限定的價格賣出，從而對沖股價下跌的風(fēng)險。在另一類對沖操作中，基金管理人首先選擇某一類看漲的行業(yè)，買入該行業(yè)的幾只優(yōu)質(zhì)股票，按照一定的比例賣出該行業(yè)的幾只劣質(zhì)股票。
2、私募 基金的期限一般是多長?
私募基金的募集期一般為13個月。如果在募集期內(nèi)募集的資金達(dá)不到最低要求，則基金的合同不能成立，款項將返還投資人。募集期結(jié)束，將進入封閉期。私募基金的封閉期一般為6個月至1年。此時基金的合同已經(jīng)生效。在封閉期結(jié)束時，基金可以同時接受申購和贖回，這就進入了正常的申購和贖回期，投資者可以按照基金的份額凈值申購和贖回基金。封閉式基金存續(xù)期按國家規(guī)定至少5年，一般以1015年多見?；鸬狡诤罂裳娱L期限。
3、最后交易日什么時候
問題1:金盛A50最后一個交易日意味著什么？是什么時候？新華富時A50最后一個交易日是合約到期月份的倒數(shù)第二個交易日。新華富時a50的交易時間是早上九點到下午四點，是白天的交易時間。下午從下午四點四十開始恢復(fù)交易，第二天兩點完成整體交易。希望能幫到你。
4、...實行“T 0”交易與“T 1”交易,交易日與 交割日有什么異同...從上市交易到最后交割，整個生命周期分為交易日和交割日，交易日是每天可以通過交易平臺以某一市場價格進行買賣的時間階段，而交割日也是最后一個交易日，在這一天債券需要。交易日與交割日的異同如下:從上市到最終交割，整個存在周期分為交易日和交割日，交易日是每天可以通過交易平臺以某一市場價格進行買賣的時間階段，交割日也是最后一個交易日。
T 0表示交易當(dāng)日結(jié)算，T 1表示交易次日結(jié)算。2.基金交易筆數(shù)不同。T 0可以反復(fù)交易。T 1參與交易的資金當(dāng)天不能再次交易。3.使用市場不同。目前中國股市實行T 1清算制度，期貨市場實行T 0。凡在證券(或期貨)交易日辦理證券(或期貨)與價格交割清算手續(xù)的交易系統(tǒng)，稱為T 0交易。一般來說，當(dāng)天買入的證券(或期貨)當(dāng)天就可以賣出。
5、何謂對沖 基金Hedge基金(Hedge fund)是指與金融機構(gòu)結(jié)合金融期貨、金融期權(quán)等金融衍生品，以高風(fēng)險投機為手段，以盈利為目的的金融基金。什么是對沖基金少數(shù)極其聰明的人用無知大多數(shù)人的錢去玩(賭博)游戲。
隨著時間的推移，在金融市場上，一些基金機構(gòu)利用金融衍生品采取各種以盈利為目的的投資策略。這些基金機構(gòu)稱為對沖基金。目前對沖基金早已失去了風(fēng)險對沖的內(nèi)涵。相反，一般認(rèn)為對沖基金實際上是基于最新的投資理論和極其復(fù)雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生品的杠桿作用，承接高風(fēng)險高收益的投資模式。
6、原油期貨 交割日對對沖 基金有什么影響在基本對沖操作中?；鸾?jīng)理買入一只股票后，買入一個有一定價格和期限的看跌期權(quán)?？吹跈?quán)的效用是當(dāng)股價跌破期權(quán)限定的價格時，賣方期權(quán)的持有者可以以期權(quán)限定的價格賣出手中的股票，從而對沖股票下跌的風(fēng)險。在另一種對沖操作中，基金管理人首先選擇某一類行情看漲的行業(yè)，買入幾只這個行業(yè)的好股票，按照一定的比例賣出幾只這個行業(yè)的差股票。
7、期指 交割日的 交割方式有哪些 交割結(jié)算價怎么確定futures 交割方法一般可以分為兩類:實物交割和現(xiàn)金交割。商品期貨多為實物交割，股指期貨為現(xiàn)金交割。原因是股指期貨按照交割成份股的指數(shù)權(quán)重計算成本過高，實際操作不可行。因此，股指期貨交割根據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)的高低采用現(xiàn)金結(jié)算，從而保證了期貨價格向現(xiàn)貨價格的強制趨同。1.T 3 交割，結(jié)算:我國對b股(人民幣特種股票)采用T 3 交割結(jié)算方式。
中國的a股，基金債券，債券等。采用這種結(jié)算方式，為保證交割到期合約的順利進行，要求交割的客戶交易賬戶中必須留有交割的足夠保證金。因此，從最后一個交易日的前五個交易日開始，每個交易日增加10%的客戶持倉保證金，直至最后一個交易日，這個時區(qū)稱為交割保證金追加期，簡稱交割期。經(jīng)過30多年的發(fā)展，國際上主要股指期貨合約交割的結(jié)算價計算方法有兩種:單一價格和平均價格。
